華夏財富寶貨幣市場基金2019年第1季度報告
2019-04-20 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:華夏基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年四月二十日
華夏財富寶貨幣市場基金 2019年第 1季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 4月 18日復核了本報
告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
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§2 基金產品概況
基金簡稱 華夏財富寶貨幣
基金主代碼 000343
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2013年 10月 25日
報告期末基金份額總額 87,104,423,105.35份
投資目標 在力求安全性的前提下,追求穩定的絕對回報。
投資策略
本基金主要通過采取資產配置策略、個券選擇策略、銀行存
款投資策略、利用短期市場機會的靈活策略等投資策略以實
現投資目標。
業績比較基準 七天通知存款稅后利率。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型
基金、混合型基金、債券型基金。
基金管理人 華夏基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡稱 華夏財富寶貨幣 A 華夏財富寶貨幣 B
下屬分級基金的交易代碼 000343 004201
報告期末下屬分級基金的份額總額 80,012,766,573.07份 7,091,656,532.28份
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標
報告期(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日)
華夏財富寶貨幣 A 華夏財富寶貨幣 B
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1.本期已實現收益 596,730,561.41 58,543,593.93
2.本期利潤 596,730,561.41 58,543,593.93
3.期末基金資產凈值 80,012,766,573.07 7,091,656,532.28
注:①本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。
②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除
相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余
成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
③本基金按日結轉份額。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華夏財富寶貨幣 A:
階段
凈值收益
率①
凈值收益率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③ ②-④
過去三個月 0.7540% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.4211% 0.0021%
華夏財富寶貨幣 B:
階段
凈值收益
率①
凈值收益率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③ ②-④
過去三個月 0.8135% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.4806% 0.0021%
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華夏財富寶貨幣市場基金
累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年 10月 25日至 2019年 3月 31日)
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華夏財富寶貨幣 A

華夏財富寶貨幣 B

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§4管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
姓名 職務
任本基金的基金經理期限 證券從
業年限
說明
任職日期 離任日期
曲波
本基金的基金
經理、董事總經

2013-10-25 - 16年
清華大學工商管理學碩
士。2003年 7月加入華夏
基金管理有限公司,曾任
交易管理部交易員、華夏
現金增利證券投資基金基
金經理助理、固定收益部
總經理助理、現金管理部
總經理,華夏安康信用優
選債券型證券投資基金基
金經理(2012 年 9 月 11
日至 2014年 7月 25日期
間)、華夏貨幣市場基金基
金經理(2012年 8月 1日
至 2014年 7月 25日期間)
等。
注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。
②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研
究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原
則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損
害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,
通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證券投資
基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。
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4.3.2異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證
券當日成交量 5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
1季度,央行仍然執行了較為寬松的貨幣政策,市場收益率基本在低水平狀況下平穩運行。春節
因素依舊對資金面造成一定程度擾動,但幅度不大。鑒于貨幣市場利率較低且期限利差亦不明顯,
本基金基本上以中性杠桿、中低久期操作為主,實現了較好的收益。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至 2019年 3月 31日,華夏財富寶貨幣 A本報告期份額凈值收益率為 0.7540%;華夏財富寶
貨幣 B本報告期份額凈值收益率為 0.8135%。同期業績比較基準收益率為 0.3329%。基金的業績比
較基準為七天通知存款稅后利率。
4.5報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值
低于五千萬元的情形。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產的比
例(%)
1 固定收益投資 32,022,848,754.20 34.29
其中:債券 32,022,848,754.20 34.29
資產支持證券 - -
2 買入返售金融資產 29,799,105,694.05 31.91

其中:買斷式回購的買入返售金
融資產
- -
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3 銀行存款和結算備付金合計 27,766,309,139.27 29.73
4 其他資產 3,806,718,580.50 4.08
5 合計 93,394,982,168.02 100.00
5.2 報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1
報告期內債券回購融資余額 7.28
其中:買斷式回購融資 -
序號 項目 金額(元)
占基金資產凈值的比
例(%)
2
報告期末債券回購融資余額 6,245,656,140.34 7.17
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產
凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
5.3 基金投資組合平均剩余期限
5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 55
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 104
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 38
報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余期限超過 120天的情況。
5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限
各期限資產占基金資產
凈值的比例(%)
各期限負債占基金資產
凈值的比例(%)
1 30天以內 54.18 7.17
其中:剩余存續期超過397天的浮 - -
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動利率債
2 30天(含)—60天 27.00 -

其中:剩余存續期超過397天的浮
動利率債
1.47 -
3 60天(含)—90天 14.10 -

其中:剩余存續期超過397天的浮
動利率債
- -
4 90天(含)—120天 0.31 -

其中:剩余存續期超過397天的浮
動利率債
- -
5 120天(含)—397天(含) 11.42 -

其中:剩余存續期超過397天的浮
動利率債
- -
合計 107.01 7.17
5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余存續期限超過 240天的情況。
5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1 國家債券 5,061,818,522.34 5.81
2 央行票據 - -
3 金融債券 1,292,851,063.22 1.48
其中:政策性金融債 1,292,851,063.22 1.48
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
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7 同業存單 25,668,179,168.64 29.47
8 其他 - -
9 合計 32,022,848,754.20 36.76
10
剩余存續期超過 397 天的浮動
利率債券
1,282,845,534.60 1.47
5.6報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱
債券數量
(張)
攤余成本(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 111886900
18徽商銀行
CD156
37,000,000 3,694,535,674.48 4.24
2 111818219
18華夏銀行
CD219
30,000,000 2,991,086,161.30 3.43
3 020285 19貼債 08 20,000,000 1,993,245,875.38 2.29
4 111993824
19武漢農商
行 CD016
17,000,000 1,689,104,265.65 1.94
5 111882125
18盛京銀行
CD348
16,000,000 1,594,633,695.58 1.83
6 111886865
18北京農商
銀行 CD084
15,000,000 1,497,784,732.82 1.72
7 111993869
19貴陽銀行
CD037
15,000,000 1,467,123,747.22 1.68
8 111882628
18包商銀行
CD199
14,500,000 1,443,200,458.80 1.66
9 111916070
19上海銀行
CD070
13,000,000 1,292,557,085.92 1.48
10 160309 16進出 09 13,000,000 1,282,845,534.60 1.47
5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0次
報告期內偏離度的最高值 0.14%
報告期內偏離度的最低值 0.02%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.06%
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報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到 0.5%的情況。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.9 投資組合報告附注
5.9.1基金計價方法說明
鑒于貨幣市場基金的特性,本基金采用攤余成本法計算基金資產凈值,即本基金按持有債券投
資的票面利率或商定利率每日計提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價
或折價,以攤余的成本計算基金資產凈值。
為了避免采用攤余成本法計算的基金資產凈值與按市場利率或交易市價計算的基金資產凈值發
生重大偏離,從而對基金持有人的利益產生稀釋或不公平的結果,基金管理人采用“影子定價”,即
于每一計價日采用市場利率和交易價格對基金持有的計價對象進行重新評估,當基金資產凈值與其
他可參考公允價值指標產生重大偏離的,應按其他公允價值指標對組合的賬面價值進行調整,調整
差額確認為“公允價值變動損益”,并按其他公允價值指標進行后續計量。如基金份額凈值恢復至 1.00
元,可恢復使用攤余成本法估算公允價值。如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公
允價值的,基金管理人可根據具體情況,在與基金托管人商議后,按最能反映基金資產公允價值的
方法估值。
5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體中,華夏銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司出現
在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主體發行的相關證券的
投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。
5.9.3其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 7,609.35
2 應收證券清算款 3,620,290,465.39
3 應收利息 183,759,149.30
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4 應收申購款 2,661,356.46
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 3,806,718,580.50
5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分
5.9.4.1本報告期內沒有需特別說明的證券投資決策程序。
5.9.4.2由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
項目 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B
本報告期期初基金份額總額 66,950,585,343.04 7,308,061,653.68
報告期基金總申購份額 128,120,652,981.47 58,543,593.93
報告期基金總贖回份額 115,058,471,751.44 274,948,715.33
報告期期末基金份額總額 80,012,766,573.07 7,091,656,532.28
注:上述“本報告期基金總申購份額”、“本報告期基金總贖回份額”包含 B類基金份額與 A類基
金份額間的自動降級的基金份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
單位:份
項目 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B
報告期期初管理人持有的本基
金份額
- 449,929,438.79
報告期期間買入/申購總份額 - 3,667,118.62
報告期期間賣出/贖回總份額 - -
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報告期期末管理人持有的本基
金份額
- 453,596,557.41
報告期期末持有的本基金份額
占基金總份額比例(%)
- 6.40
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率
1 紅利再投資 - 3,667,118.62 3,667,118.62 0.00%
合計 3,667,118.62 3,667,118.62
注:本基金的收益分配按日結轉份額,列示在“紅利再投資”項下一并披露。
§8影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
1、報告期內披露的主要事項
2019年 2月 27日發布華夏基金管理有限公司關于華夏財富寶貨幣市場基金 A類基金份額新增
深圳前海微眾銀行股份有限公司為代銷機構的公告。
2019年 3月 2日發布華夏基金管理有限公司公告。
2、其他相關信息
華夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管
理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公
司,在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、
境內首批 QDII基金管理人、境內首只 ETF基金管理人、境內首只滬港通 ETF基金管理人、首批內
地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資
原則組織的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募養老目標基金管理人,以及特定客
戶資產管理人、保險資金投資管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域
最廣泛的基金管理公司之一。
華夏基金以深入的投資研究為基礎,盡力捕捉市場機會,為投資人謀求良好的回報。根據銀河
證券基金研究中心基金業績統計報告,在基金分類排名中(截至 2019年 3月 31日數據),華夏移動
華夏財富寶貨幣市場基金 2019年第 1季度報告
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互聯混合(QDII)、華夏全球科技先鋒混合(QDII) 在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A
類)”中分別排序 2/34和 7/34;華夏穩增混合在“混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金(A類)”
中排序 3/27;華夏興華混合(H類)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A類)”中排序 5/23;
華夏可轉債增強債券(A類)在“債券基金-可轉換債券型基金-可轉換債券型基金(A類)”中排序 6/28;
華夏鼎沛債券(A類) 在“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級 A類)”中排序 3/230;華
夏聚利債券在“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債 A類)”中排序 3/174;華夏債
券(C類) 在“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債非 A類)”中排序 7/107;華夏中
小板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-規模指數股票 ETF基金”中排序 7/62;華夏中小企業板 ETF
聯接(A類) 在“股票基金-股票 ETF聯接基金-規模指數股票 ETF聯接基金(A類)”中排序 6/47。
1季度,公司及旗下基金榮膺由基金評價機構頒發的多項獎項。2019年 3月,在由《證券時報》
舉辦的第十四屆中國基金業明星基金獎頒獎典禮上,華夏安康債券、華夏收益債券(QDII)和華夏
鼎茂債券分別榮獲五年持續回報積極債券型明星基金、三年持續回報 QDII明星基金和 2018年度普
通債券型明星基金。
在客戶服務方面,1季度,華夏基金繼續以客戶需求為導向,努力提高客戶使用的便利性和服務
體驗:(1)直銷電子交易平臺開通華夏惠利貨幣 A的快速贖回業務,為廣大投資者的資金使用提供
便利;(2)微信公眾號上線基金分紅通知和凈值查詢功能,讓客戶及時掌握分紅信息和凈值變動情
況,提升客戶體驗;(3)與華融湘江銀行、微眾銀行等代銷機構合作,為投資者提供更多便捷的理
財渠道;(4)開展“四人拼團瓜分紅包”、“今天能破億么?”、“你的今年收益知否?知否?”等活動,
為客戶提供了多樣化的投資者教育和關懷服務。
§9備查文件目錄
9.1備查文件目錄
9.1.1中國證監會核準基金募集的文件;
9.1.2《華夏財富寶貨幣市場基金基金合同》;
9.1.3《華夏財富寶貨幣市場基金托管協議》;
9.1.4法律意見書;
9.1.5基金管理人業務資格批件、營業執照;
9.1.6基金托管人業務資格批件、營業執照。
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9.2存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查閱方式
投資者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可
在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。


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二〇一九年四月二十日
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