華夏財富寶貨幣市場基金2019年第2季度報告
2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:華夏基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱 華夏財富寶貨幣 基金主代碼 000343 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2013年10月25日 報告期末基金份額總額 72,014,829,705.21份 投資目標 在力求安全性的前提下,追求穩定的絕對回報。 投資策略 本基金主要通過采取資產配置策略、個券選擇策略、銀行存款投資策略、利用短期市場機會的靈活策略等投資策略以實現投資目標。 業績比較基準 七天通知存款稅后利率。 風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 下屬分級基金的交易代碼 000343 004201 報告期末下屬分級基金的份額總額 67,889,745,129.48份 4,125,084,575.73份 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 1.本期已實現收益 449,278,130.02 34,821,356.32 2.本期利潤 449,278,130.02 34,821,356.32 3.期末基金資產凈值 67,889,745,129.48 4,125,084,575.73 注:①本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。 ②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。 ③本基金按日結轉份額。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較 華夏財富寶貨幣A: 階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 0.6227% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.2861% 0.0014% 華夏財富寶貨幣B: 階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 0.6830% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.3464% 0.0014% 3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 華夏財富寶貨幣市場基金 累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 (2013年10月25日至2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A / 華夏財富寶貨幣B / §4管理人報告 4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 曲波 本基金的基金經理、董事總經理 2013-10-25 - 16年 清華大學工商管理學碩士。2003年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易員、華夏現金增利證券投資基金基金經理助理、固定收益部總經理助理、現金管理部總經理,華夏安康信用優選債券型證券投資基金基金經理(2012年9月11日至2014年7月25日期間)、華夏貨幣市場基金基金經理(2012年8月1日至2014年7月25日期間)等。 注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。 ②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。 4.3.2異常交易行為的專項說明 報告期內未發現本基金存在異常交易行為。 報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。 4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析 2季度,人民銀行執行了較為寬松的貨幣政策,貨幣市場利率迭創新低,6月份隔夜回購一度下行至1%以下,創出十年來的新低。基于此,本基金操作上以高久期、適當杠桿為主,獲取了較為良好的利息回報。 4.4.2報告期內基金的業績表現 截至2019年6月30日,華夏財富寶貨幣A本報告期份額凈值收益率為0.6227%;華夏財富寶貨幣B本報告期份額凈值收益率為0.6830%。同期業績比較基準收益率為0.3366%。本基金的業績比較基準為七天通知存款稅后利率。 4.5報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 固定收益投資 22,614,937,998.73 27.31 其中:債券 22,614,937,998.73 27.31 資產支持證券 - - 2 買入返售金融資產 11,489,916,602.05 13.88 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 3 銀行存款和結算備付金合計 48,534,825,598.77 58.61 4 其他資產 165,928,188.33 0.20 5 合計 82,805,608,387.88 100.00 5.2 報告期債券回購融資情況 序號 項目 占基金資產凈值的比例(%) 1 報告期內債券回購融資余額 9.62 其中:買斷式回購融資 - 序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%) 2 報告期末債券回購融資余額 10,751,810,489.09 14.93 其中:買斷式回購融資 - - 注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。 債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明 在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。 5.3 基金投資組合平均剩余期限 5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況 項目 天數 報告期末投資組合平均剩余期限 107 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 119 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 54 報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明 在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余期限超過120天的情況。 5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%) 1 30天以內 21.24 14.93 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 2 30天(含)—60天 23.29 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 1.80 - 3 60天(含)—90天 36.32 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 4 90天(含)—120天 4.17 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 5 120天(含)—397天(含) 29.73 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 合計 114.75 14.93 5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明 在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余存續期限超過240天的情況。 5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 1,763,698,951.05 2.45 2 央行票據 - - 3 金融債券 3,472,647,460.28 4.82 其中:政策性金融債 3,472,647,460.28 4.82 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 同業存單 17,378,591,587.40 24.13 8 其他 - - 9 合計 22,614,937,998.73 31.40 10 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 1,294,222,894.86 1.80 5.6報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 債券數量 (張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 111999617 19北京農商銀行CD100 35,000,000 3,478,509,693.35 4.83 2 111909153 19浦發銀行CD153 31,000,000 3,085,699,685.87 4.28 3 111993869 19貴陽銀行CD037 15,000,000 1,476,803,896.29 2.05 4 111995063 19長沙銀行CD057 15,000,000 1,463,999,469.31 2.03 5 111914061 19江蘇銀行CD061 15,000,000 1,463,325,629.99 2.03 6 160309 16進出09 13,000,000 1,294,222,894.86 1.80 7 111997083 19廈門銀行CD102 10,000,000 996,714,974.58 1.38 8 111980287 19廈門國際銀行CD098 10,000,000 993,356,927.49 1.38 9 111994938 19貴陽銀行CD051 10,000,000 976,377,678.23 1.36 10 111912032 19北京銀行CD032 10,000,000 975,904,889.33 1.36 5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0次 報告期內偏離度的最高值 0.04% 報告期內偏離度的最低值 -0.02% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.01% 報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明 本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。 報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明 本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.9 投資組合報告附注 5.9.1基金計價方法說明 鑒于貨幣市場基金的特性,本基金采用攤余成本法計算基金資產凈值,即本基金按持有債券投資的票面利率或商定利率每日計提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價,以攤余的成本計算基金資產凈值。 為了避免采用攤余成本法計算的基金資產凈值與按市場利率或交易市價計算的基金資產凈值發生重大偏離,從而對基金持有人的利益產生稀釋或不公平的結果,基金管理人采用“影子定價”,即于每一計價日采用市場利率和交易價格對基金持有的計價對象進行重新評估,當基金資產凈值與其他可參考公允價值指標產生重大偏離的,應按其他公允價值指標對組合的賬面價值進行調整,調整差額確認為“公允價值變動損益”,并按其他公允價值指標進行后續計量。如基金份額凈值恢復至1.00元,可恢復使用攤余成本法估算公允價值。如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公允價值的,基金管理人可根據具體情況,在與基金托管人商議后,按最能反映基金資產公允價值的方法估值。 5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體中,貴陽銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。 5.9.3其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 52,319.96 2 應收證券清算款 81,098.62 3 應收利息 164,928,726.51 4 應收申購款 866,043.24 5 其他應收款 - 6 待攤費用 - 7 其他 - 8 合計 165,928,188.33 5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分 5.9.4.1本報告期內沒有需特別說明的證券投資決策程序。 5.9.4.2由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 §6 開放式基金份額變動 單位:份 項目 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 本報告期期初基金份額總額 80,012,766,573.07 7,091,656,532.28 報告期基金總申購份額 105,859,465,227.42 1,784,821,356.32 報告期基金總贖回份額 117,982,486,671.01 4,751,393,312.87 報告期期末基金份額總額 67,889,745,129.48 4,125,084,575.73 注:上述“本報告期基金總申購份額”、“本報告期基金總贖回份額”包含B類基金份額與A類基金份額間的自動降級的基金份額。 §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況 單位:份 項目 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 報告期期初管理人持有的本基金份額 - 453,596,557.41 報告期期間買入/申購總份額 - 3,096,639.64 報告期期間賣出/贖回總份額 - - 報告期期末管理人持有的本基金份額 - 456,693,197.05 報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%) - 11.07 7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率 1 紅利再投資 - 3,096,639.64 3,096,639.64 0.00% 合計 3,096,639.64 3,096,639.64 注:本基金的收益分配按日結轉份額,列示在“紅利再投資”項下一并披露。 §8影響投資者決策的其他重要信息 8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。 8.2 影響投資者決策的其他重要信息 1、報告期內披露的主要事項 2019年5月9日發布華夏基金管理有限公司關于提示投資者在中國結算辦理場內外賬戶對應關系維護業務的公告。 2019年6月4日發布華夏基金管理有限公司關于提醒投資者及時完善客戶身份信息資料的特別提示公告。 2019年6月18日發布華夏基金管理有限公司關于華夏財富寶貨幣市場基金B類基金份額在直銷機構恢復辦理申購業務的公告。 2、其他相關信息 華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公司,在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、境內首批QDII基金管理人、境內首只ETF基金管理人、境內首只滬港通ETF基金管理人、首批內地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資原則組織的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募養老目標基金管理人、境內首批中日互通ETF基金管理人,以及特定客戶資產管理人、保險資金投資管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域最廣泛的基金管理公司之一。 華夏基金是境內ETF基金資產管理規模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面積累了豐富的經驗,目前旗下管理華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、華夏MSCI中國A股國際通ETF、華夏恒生ETF、華夏滬港通恒生ETF、華夏野村日經225ETF、華夏中證500ETF、華夏中小板ETF、華夏創業板ETF、華夏中證央企ETF、華夏中證四川國改ETF、華夏戰略新興成指ETF、華夏消費ETF、華夏金融ETF、華夏醫藥ETF、華夏創藍籌ETF、華夏創成長ETF、華夏快線貨幣ETF及華夏3-5年中高級可質押信用債ETF,初步形成了覆蓋寬基指數、大盤藍籌指數、中小創指數、主題指數、行業指數、Smart Beta策略、A股市場指數、海外市場指數及信用債指數等較為完整的產品線。 華夏基金以深入的投資研究為基礎,盡力捕捉市場機會,為投資人謀求良好的回報。根據銀河證券基金研究中心基金業績統計報告,在基金分類排名中(截至2019年6月30日數據),華夏移動互聯混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A類)”中排序9/34;華夏穩增混合在“混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金(A類)”中排序8/27;華夏回報混合(H類)在“混合基金-絕對收益目標基金-絕對收益目標基金(非A類)”中排序8/89;華夏鼎沛債券(A類)在“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級)(A類)”中排序1/228;華夏理財30天債券(A類)在“債券基金-短期理財債券型基金-短期理財債券型基金(攤余成本法)(A類)”中排序10/40;華夏恒融定開債券在“債券基金-定期開放式普通債券型基金-定期開放式普通債券型基金(二級)(A類)”中排序7/19;華夏上證50AH優選指數(LOF)(A類) 在“股票基金-標準指數股票型基金-標準策略指數股票型基金(A類)”中排序8/29;華夏上證50AH優選指數(LOF)(C類)在“標準指數股票型基金-標準策略指數股票型基金(非A類)”中排序4/11;華夏上證50ETF在“股票基金-股票ETF基金-規模指數股票ETF基金”中排序6/61;華夏消費ETF在“股票基金-股票ETF基金-行業指數股票ETF基金”中排序3/31;華夏滬深300ETF聯接(C類)在“股票基金-股票ETF聯接基金-規模指數股票ETF聯接基金(非A類)”中排序9/34。 2季度,公司及旗下基金榮膺由基金評價機構頒發的多項獎項。在中國證券報舉辦的第十六屆中國基金業金牛獎評選活動中,華夏基金榮獲“被動投資金牛基金公司”獎,華夏鼎茂債券(004042)榮獲“2018年度開放式債券型金牛基金”獎,華夏中小板ETF(159902)榮獲“2018年度開放式指數型金牛基金”獎。 在客戶服務方面,2季度,華夏基金繼續以客戶需求為導向,努力提高客戶使用的便利性和服務體驗:(1)華夏基金客服電話系統上線智能語音功能,客戶直接說出需求即可查詢賬戶交易記錄和基金信息,同時系統還可以進行身份信息認證,主動告知業務辦理進度,為客戶提供全面、準確、便捷的服務,提升客戶體驗;(2)與紫金農商銀行、唐鼎耀華、玄元保險等代銷機構合作,提供更多便捷的理財渠道;(3)開展“你的戶口本更新了”、“點亮財富地圖,留言送祝福”、“戶齡”等活動,為客戶提供了多樣化的投資者教育和關懷服務。 §9備查文件目錄 9.1備查文件目錄 9.1.1中國證監會核準基金募集的文件; 9.1.2《華夏財富寶貨幣市場基金基金合同》; 9.1.3《華夏財富寶貨幣市場基金托管協議》; 9.1.4法律意見書; 9.1.5基金管理人業務資格批件、營業執照; 9.1.6基金托管人業務資格批件、營業執照。 9.2存放地點 備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查閱方式 投資者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。 華夏基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日
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