華夏財富寶貨幣市場基金2019年半年度報告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:華夏基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年8月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。 §2 基金簡介 2.1基金基本情況 基金名稱 華夏財富寶貨幣市場基金 基金簡稱 華夏財富寶貨幣 基金主代碼 000343 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2013年10月25日 基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 72,014,829,705.21份 基金合同存續期 不定期 下屬分級基金的基金簡稱 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 下屬分級基金的交易代碼 000343 004201 報告期末下屬分級基金的份額總額 67,889,745,129.48份 4,125,084,575.73份 2.2基金產品說明 投資目標 在力求安全性的前提下,追求穩定的絕對回報。 投資策略 本基金主要通過采取資產配置策略、個券選擇策略、銀行存款投資策略、利用短期市場機會的靈活策略等投資策略以實現投資目標。 業績比較基準 七天通知存款稅后利率。 風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 華夏基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 李彬 郭明 聯系電話 400-818-6666 010-66105799 電子郵箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客戶服務電話 400-818-6666 95588 傳真 010-63136700 010-66105798 注冊地址 北京市順義區天竺空港工業區A區 北京市西城區復興門內大街55號 辦公地址 北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 北京市西城區復興門內大街55號 郵政編碼 100033 100140 法定代表人 楊明輝 陳四清 2.4信息披露方式 登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 www.ChinaAMC.com 基金半年度報告備置地點 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 3.1.1期間數據和指標 報告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 本期已實現收益 1,046,008,691.43 93,364,950.25 本期利潤 1,046,008,691.43 93,364,950.25 本期凈值收益率 1.3814% 1.5021% 3.1.2期末數據和指標 報告期末(2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 期末基金資產凈值 67,889,745,129.48 4,125,084,575.73 期末基金份額凈值 1.0000 1.0000 3.1.3累計期末指標 報告期末(2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 累計凈值收益率 24.2676% 10.1142% 注:①本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。 ②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。 ③本基金按日結轉份額。 3.2基金凈值表現 3.2.1基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較 華夏財富寶貨幣A: 階段 份額凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去一個月 0.2152% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1042% 0.0024% 過去三個月 0.6227% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.2861% 0.0014% 過去六個月 1.3814% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 0.7119% 0.0020% 過去一年 3.0641% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.7141% 0.0018% 過去三年 10.9342% 0.0028% 4.0481% 0.0000% 6.8861% 0.0028% 自基金合同生效起至今 24.2676% 0.0036% 7.6710% 0.0000% 16.5966% 0.0036% 華夏財富寶貨幣B: 階段 份額凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去一個月 0.2349% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1239% 0.0024% 過去三個月 0.6830% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.3464% 0.0014% 過去六個月 1.5021% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 0.8326% 0.0020% 過去一年 3.3119% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.9619% 0.0018% 2016年12月28日至2019年6月30日 10.1142% 0.0025% 3.3842% 0.0000% 6.7300% 0.0025% 3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 華夏財富寶貨幣市場基金 自基金合同生效以來累計份額凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 (2013年10月25日至2019年6月30日) 華夏財富寶貨幣A / 華夏財富寶貨幣B / §4 管理人報告 4.1基金管理人及基金經理情況 4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗 華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公司,在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、境內首批QDII基金管理人、境內首只ETF基金管理人、境內首只滬港通ETF基金管理人、首批內地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資原則組織的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募養老目標基金管理人、境內首批中日互通ETF基金管理人,以及特定客戶資產管理人、保險資金投資管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域最廣泛的基金管理公司之一。 華夏基金是境內ETF基金資產管理規模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面積累了豐富的經驗,目前旗下管理華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、華夏MSCI中國A股國際通ETF、華夏恒生ETF、華夏滬港通恒生ETF、華夏野村日經225ETF、華夏中證500ETF、華夏中小板ETF、華夏創業板ETF、華夏中證央企ETF、華夏中證四川國改ETF、華夏戰略新興成指ETF、華夏消費ETF、華夏金融ETF、華夏醫藥ETF、華夏創藍籌ETF、華夏創成長ETF、華夏快線貨幣ETF及華夏3-5年中高級可質押信用債ETF,初步形成了覆蓋寬基指數、大盤藍籌指數、中小創指數、主題指數、行業指數、Smart Beta策略、A股市場指數、海外市場指數及信用債指數等較為完整的產品線。 華夏基金以深入的投資研究為基礎,盡力捕捉市場機會,為投資人謀求良好的回報。根據銀河證券基金研究中心基金業績統計報告,在基金分類排名中(截至2019年6月30日數據),華夏移動互聯混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A類)”中排序9/34;華夏穩增混合在“混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金(A類)”中排序8/27;華夏回報混合(H類)在“混合基金-絕對收益目標基金-絕對收益目標基金(非A類)”中排序8/89;華夏鼎沛債券(A類)在“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級)(A類)”中排序1/228;華夏理財30天債券(A類)在“債券基金-短期理財債券型基金-短期理財債券型基金(攤余成本法)(A類)”中排序10/40;華夏恒融定開債券在“債券基金-定期開放式普通債券型基金-定期開放式普通債券型基金(二級)(A類)”中排序7/19;華夏上證50AH優選指數(LOF)(A類) 在“股票基金-標準指數股票型基金-標準策略指數股票型基金(A類)”中排序8/29;華夏上證50AH優選指數(LOF)(C類)在“標準指數股票型基金-標準策略指數股票型基金(非A類)”中排序4/11;華夏上證50ETF在“股票基金-股票ETF基金-規模指數股票ETF基金”中排序6/61;華夏消費ETF在“股票基金-股票ETF基金-行業指數股票ETF基金”中排序3/31;華夏滬深300ETF聯接(C類)在“股票基金-股票ETF聯接基金-規模指數股票ETF聯接基金(非A類)”中排序9/34。 上半年,公司及旗下基金榮膺由基金評價機構頒發的多項獎項。在由《證券時報》舉辦的第十四屆中國基金業明星基金獎頒獎典禮上,華夏安康債券、華夏收益債券(QDII)和華夏鼎茂債券分別榮獲五年持續回報積極債券型明星基金、三年持續回報QDII明星基金和2018年度普通債券型明星基金。在中國證券報舉辦的第十六屆中國基金業金牛獎評選活動中,華夏基金榮獲“被動投資金牛基金公司”獎,華夏鼎茂債券(004042)榮獲“2018年度開放式債券型金牛基金”獎,華夏中小板ETF(159902)榮獲“2018年度開放式指數型金牛基金”獎。 在客戶服務方面,2019年上半年度,華夏基金繼續以客戶需求為導向,努力提高客戶使用的便利性和服務體驗: (1)華夏基金客服電話系統上線智能語音功能,客戶直接說出需求即可查詢賬戶交易記錄和基金信息,同時系統還可以進行身份信息認證,主動告知業務辦理進度,為客戶提供全面、準確、便捷的服務,提升客戶體驗;(2)直銷電子交易平臺開通華夏惠利貨幣A的快速贖回業務,為廣大投資者的資金使用提供便利;(3)與微眾銀行、華融湘江銀行、紫金農商銀行等代銷機構合作,拓寬了客戶交易的渠道,提高了交易便利性;(4)開展“你的今年收益知否?知否?”、 “你的戶口本更新了”、“戶齡”等活動,為客戶提供了多樣化的投資者教育和關懷服務。 4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理的簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理 (助理)期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 曲波 本基金的基金經理、董事總經理 2013-10-25 - 16年 清華大學工商管理學碩士。2003年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易員、華夏現金增利證券投資基金基金經理助理、固定收益部總經理助理、現金管理部總經理,華夏安康信用優選債券型證券投資基金基金經理(2012年9月11日至2014年7月25日期間)、華夏貨幣市場基金基金經理(2012年8月1日至2014年7月25日期間)等。 注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。 ②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1公平交易制度的執行情況 本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。 4.3.2異常交易行為的專項說明 報告期內未發現本基金存在異常交易行為。 報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。 4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析 上半年,央行繼續執行了偏寬松的貨幣政策,資金面整體寬裕,市場利率中樞仍逐步下行。但今年與以往不同之處在于雖然資金面整體寬裕,但受信用違約事件頻發以及包商銀行被托管等事件的影響,流動性分層現象愈發嚴重。 本報告期,本基金仍以銀行存款、存單為主,且由于市場利率趨勢性下行,基金大部分時間保持了較高久期。 4.4.2報告期內基金的業績表現 截至2019年6月30日,華夏財富寶貨幣A本報告期份額凈值收益率為1.3814%;華夏財富寶貨幣B本報告期份額凈值收益率為1.5021%。同期業績比較基準收益率為0.6695%。本基金的業績比較基準為七天通知存款稅后利率。 4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望下半年,市場資金面仍將整體偏寬松,同時流動性分層情況短期內難以根本解決,因此,基金投資上仍將以存款、存單投資為主,以期獲得穩定的利息收益。 珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任,本基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經營理念,規范運作,審慎投資,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩定的回報。 4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 根據中國證監會相關規定及基金合同約定,本基金管理人為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,制定了基金估值和份額凈值計價的業務管理制度,建立了估值委員會,使用可靠的估值業務系統,設有完善的風險監測、控制和報告機制。本基金托管人審閱本基金管理人采用的估值原則及技術,并復核、審查基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。會計師事務所在估值調整導致基金資產凈值的變化在0.25%以上時對所采用的相關估值技術、假設及輸入值的適當性發表專業意見。定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。 4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 根據本基金合同及招募說明書(更新)等有關規定,本基金每日將基金凈收益分配給基金份額持有人,當日收益參與下一日的收益分配,并按日支付且結轉為相應的基金份額。 4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 §5 托管人報告 5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期內,本基金托管人在對華夏財富寶貨幣市場基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》及其他有關法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。 5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內,華夏財富寶貨幣市場基金的管理人——華夏基金管理有限公司在華夏財富寶貨幣市場基金的投資運作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤分配、基金費用開支等問題上,嚴格遵循《證券投資基金法》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》等有關法律法規。 5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人依法對華夏基金管理有限公司編制和披露的華夏財富寶貨幣市場基金2019年半年度報告中財務指標、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。 §6 半年度財務會計報告(未經審計) 6.1資產負債表 會計主體:華夏財富寶貨幣市場基金 報告截止日:2019年6月30日 單位:人民幣元 資產 附注號 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 資產: - - 銀行存款 48,104,337,366.70 20,405,033,551.64 結算備付金 430,488,232.07 252,207,727.27 存出保證金 52,319.96 - 交易性金融資產 22,614,937,998.73 54,901,262,845.66 其中:股票投資 - - 基金投資 - - 債券投資 22,614,937,998.73 54,901,262,845.66 資產支持證券投資 - - 衍生金融資產 - - 買入返售金融資產 11,489,916,602.05 7,333,400,000.00 應收證券清算款 81,098.62 - 應收利息 164,928,726.51 214,023,809.14 應收股利 - - 應收申購款 866,043.24 676,114.53 遞延所得稅資產 - - 其他資產 - - 資產總計 82,805,608,387.88 83,106,604,048.24 負債和所有者權益 附注號 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 負債: - - 短期借款 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 賣出回購金融資產款 10,751,810,489.09 8,802,518,482.86 應付證券清算款 - 173,990.97 應付贖回款 - - 應付管理人報酬 16,041,927.28 16,858,506.03 應付托管費 2,970,727.27 3,121,945.57 應付銷售服務費 14,290,319.04 14,122,175.50 應付交易費用 450,866.07 353,758.49 應交稅費 - 28,147.06 應付利息 5,089,103.40 10,651,045.04 應付利潤 - - 遞延所得稅負債 - - 其他負債 125,250.52 129,000.00 負債合計 10,790,778,682.67 8,847,957,051.52 所有者權益: - - 實收基金 72,014,829,705.21 74,258,646,996.72 未分配利潤 - - 所有者權益合計 72,014,829,705.21 74,258,646,996.72 負債和所有者權益總計 82,805,608,387.88 83,106,604,048.24 注:報告截止日2019年6月30日,基金份額凈值1.0000元,基金份額總額72,014,829,705.21份(其中A類67,889,745,129.48份,B類4,125,084,575.73份)。 6.2利潤表 會計主體:華夏財富寶貨幣市場基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 附注號 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,445,037,823.28 2,063,123,278.00 1.利息收入 1,394,827,972.26 2,008,980,712.37 其中:存款利息收入 525,278,282.35 913,504,846.47 債券利息收入 535,997,038.61 996,647,539.56 資產支持證券利息收入 - - 買入返售金融資產收入 333,552,651.30 98,828,326.34 其他利息收入 - - 2.投資收益(損失以“-”填列) 50,209,851.02 54,142,565.63 其中:股票投資收益 - - 基金投資收益 - - 債券投資收益 50,209,851.02 54,142,565.63 資產支持證券投資收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) - - 4.匯兌收益(損失以“-”號填列) - - 5.其他收入(損失以“-”號填列) - - 減:二、費用 305,664,181.60 329,123,564.98 1.管理人報酬 110,473,239.53 106,139,230.86 2.托管費 20,458,007.33 19,655,413.14 3.銷售服務費 94,907,900.36 81,908,871.67 4.交易費用 - - 5.利息支出 79,628,550.62 120,972,870.30 其中:賣出回購金融資產支出 79,628,550.62 120,972,870.30 6.稅金及附加 2,937.69 277,351.35 7.其他費用 193,546.07 169,827.66 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 1,139,373,641.68 1,733,999,713.02 減:所得稅費用 - - 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 1,139,373,641.68 1,733,999,713.02 6.3所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:華夏財富寶貨幣市場基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 74,258,646,996.72 - 74,258,646,996.72 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - 1,139,373,641.68 1,139,373,641.68 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) -2,243,817,291.51 - -2,243,817,291.51 其中:1.基金申購款 235,823,483,159.14 - 235,823,483,159.14 2.基金贖回款 -238,067,300,450.65 - -238,067,300,450.65 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - -1,139,373,641.68 -1,139,373,641.68 五、期末所有者權益(基金凈值) 72,014,829,705.21 - 72,014,829,705.21 項目 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 45,365,651,816.29 - 45,365,651,816.29 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - 1,733,999,713.02 1,733,999,713.02 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) 51,012,914,993.36 - 51,012,914,993.36 其中:1.基金申購款 244,423,807,545.52 - 244,423,807,545.52 2.基金贖回款 -193,410,892,552.16 - -193,410,892,552.16 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - -1,733,999,713.02 -1,733,999,713.02 五、期末所有者權益(基金凈值) 96,378,566,809.65 - 96,378,566,809.65 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告6.1至6.4,財務報表由下列負責人簽署: 基金管理人負責人:楊明輝,主管會計工作負責人:朱威,會計機構負責人:朱威 6.4報表附注 6.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表所采用的會計政策、會計估計一致。 6.4.2差錯更正的說明 本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。 6.4.3關聯方關系 6.4.3.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本基金本報告期不存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況。 6.4.3.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 華夏基金管理有限公司 基金管理人 中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”) 基金托管人 上海華夏財富投資管理有限公司(“華夏財富”) 基金管理人的子公司 華夏資本管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 6.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.4.1.1股票交易 無。 6.4.4.1.2權證交易 無。 6.4.4.1.3債券交易 無。 6.4.4.1.4債券回購交易 無。 6.4.4.1.5應支付關聯方的傭金 無。 6.4.4.2關聯方報酬 6.4.4.2.1基金管理費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的管理費 110,473,239.53 106,139,230.86 其中:支付銷售機構的客戶維護費 37,337,683.45 1,019,666.59 注:①支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.27%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。 ②基金管理人報酬計算公式為:日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值×0.27%/當年天數。 ③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構約定的用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用,該費用按照代銷機構所代銷基金的份額保有量作為基數進行計算,從基金管理人收取的基金管理費中列支,不屬于從基金資產中列支的費用項目。 6.4.4.2.2基金托管費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的托管費 20,458,007.33 19,655,413.14 注:①支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值0.05%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。 ②基金托管費計算公式為:日基金托管費=前一日基金資產凈值×0.05%/當年天數。 6.4.4.2.3銷售服務費 單位:人民幣元 獲得銷售服務費的各關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 合計 華夏基金管理有限公司 25,574,318.55 307,588.98 25,881,907.53 華夏財富 200,357.20 - 200,357.20 合計 25,774,675.75 307,588.98 26,082,264.73 獲得銷售服務費的各關聯方名稱 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 合計 華夏基金管理有限公司 79,467,487.56 667,687.71 80,135,175.27 華夏財富 768,731.68 14,320.37 783,052.05 合計 80,236,219.24 682,008.08 80,918,227.32 注:①支付基金銷售機構的基金銷售服務費分別按 A 類、B 類基金份額前一日基金資產凈值0.25%、0.01%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付給基金管理人,再由基金管理人計算并支付給各基金銷售機構。 ②基金銷售服務費計算公式為:A 類日基金銷售服務費=前一日 A 類基金資產凈值×0.25%/ 當年天數;B 類日基金銷售服務費=前一日 B 類基金資產凈值×0.01%/ 當年天數。 6.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 單位:人民幣元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 銀行間市場交易的各關聯方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 中國工商銀行 - - - - 74,683,494,097.97 5,618,461.03 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 銀行間市場交易的各關聯方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購 基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出 中國工商銀行 - - - - 32,470,258,000.00 6,155,992.98 6.4.4.4各關聯方投資本基金的情況 6.4.4.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 份額單位:份 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 期初持有的基金份額 - 449,929,438.79 - 639,153,029.23 期間申購/買入總份額 - 6,763,758.26 - 12,834,935.65 期間因拆分變動份額 - - - - 減:期間贖回/賣出總份額 - - - 200,000,000.00 期末持有的基金份額 - 456,693,197.05 - 451,987,964.88 期末持有的基金份額占基金總份額比例 - 11.07% - 4.10% 注:①本基金管理人于本報告期申購/贖回本基金,適用費率為0%。 ②本報告期“期間申購/買入總份額”包含紅利再投資所獲得的基金份額。 6.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 華夏財富寶貨幣A 份額單位:份 關聯方名稱 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 華夏資本管理有限公司 59,516,273.36 0.09% 180,302,887.05 0.27% 中國工商銀行廣州分行 29,537.33 0.00% - - 注:除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的相關費用符合基金招募說明書、交易所、登記結算機構的有關規定。 6.4.4.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 中國工商銀行活期存款 4,337,366.70 637,167.54 25,114,328.91 232,939.36 注:本基金的活期銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。 6.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 無。 6.4.4.7 其他關聯交易事項的說明 6.4.4.7.1 其他關聯交易事項的說明 無。 6.4.5期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限證券 6.4.5.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 無。 6.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票 無。 6.4.5.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.5.3.1銀行間市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,本基金從事銀行間市場債券質押式正回購交易形成的賣出回購證券款余額為9,361,810,489.09元,是以如下債券作為質押: 金額單位:人民幣元 債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單價 數量(張) 期末估值總額 111909153 19浦發銀行CD153 2019-07-01 99.54 15,381,000.00 1,531,004,737.69 160309 16進出09 2019-07-01 99.56 13,000,000.00 1,294,222,894.86 190402 19農發02 2019-07-01 99.87 9,700,000.00 968,738,106.06 190302 19進出02 2019-07-01 99.98 9,000,000.00 899,804,418.48 190201 19國開01 2019-07-01 99.96 3,000,000.00 299,884,214.01 111999617 19北京農商銀行CD100 2019-07-02 99.39 19,311,000.00 1,919,242,876.81 111914061 19江蘇銀行CD061 2019-07-02 97.56 14,554,000.00 1,419,816,081.26 111994938 19貴陽銀行CD051 2019-07-02 97.64 9,444,000.00 922,091,079.32 111909153 19浦發銀行CD153 2019-07-02 99.54 5,155,000.00 513,121,996.15 合計 98,545,000.00 9,767,926,404.64 6.4.5.3.2交易所市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額1,390,000,000.00元,于2019年7月11日前先后到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準券后,不低于債券回購交易的余額。 6.4.6有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 6.4.6.1金融工具公允價值計量的方法 根據企業會計準則的相關規定,以公允價值計量的金融工具,其公允價值的計量可分為三個層次: 第一層次:對存在活躍市場報價的金融工具,可以相同資產/負債在活躍市場上的報價確定公允價值。 第二層次:對估值日活躍市場無報價的金融工具,可以類似資產/負債在活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值;對估值日不存在活躍市場的金融工具,可以相同或 類似資產/負債在非活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值。 第三層次:對無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的金融工具,可以其他反映市場參與者對資產/負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。 6.4.6.2各層次金融工具公允價值 截至2019年6月30日止,本基金持有的以公允價值計量的金融工具第一層次的余額為0元,第二層次的余額為22,614,937,998.73元,第三層次的余額為0元。(截至2018年12月31日止:第一層次的余額為0元,第二層次的余額為54,901,262,845.66元,第三層次的余額為0元。) 6.4.6.3公允價值所屬層次間的重大變動 本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層次未發生重大變動。 6.4.6.4第三層次公允價值本期變動金額 本基金持有的以公允價值計量的金融工具第三層次公允價值本期未發生變動。 §7投資組合報告 7.1期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%) 1 固定收益投資 22,614,937,998.73 27.31 其中:債券 22,614,937,998.73 27.31 資產支持證券 - - 2 買入返售金融資產 11,489,916,602.05 13.88 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 3 銀行存款和結算備付金合計 48,534,825,598.77 58.61 4 其他各項資產 165,928,188.33 0.20 5 合計 82,805,608,387.88 100.00 7.2債券回購融資情況 金額單位:人民幣元 序號 項目 占基金資產凈值的比例(%) 1 報告期內債券回購融資余額 8.47 其中:買斷式回購融資 - 序號 項目 金額 占基金資產凈值的比例(%) 2 報告期末債券回購融資余額 10,751,810,489.09 14.93 其中:買斷式回購融資 - - 注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。 債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明 在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。 7.3基金投資組合平均剩余期限 7.3.1投資組合平均剩余期限基本情況 項目 天數 報告期末投資組合平均剩余期限 107 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 119 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 38 報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明 在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余期限超過120天的情況。 7.3.2期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%) 1 30天以內 21.24 14.93 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 2 30天(含)—60天 23.29 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 1.80 - 3 60天(含)—90天 36.32 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 4 90天(含)—120天 4.17 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 5 120天(含)—397天(含) 29.73 - 其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 合計 114.75 14.93 7.4報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明 在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余存續期限超過240天的情況。 7.5期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位:人民幣元 序號 債券品種 攤余成本 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 1,763,698,951.05 2.45 2 央行票據 - - 3 金融債券 3,472,647,460.28 4.82 其中:政策性金融債 3,472,647,460.28 4.82 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 同業存單 17,378,591,587.40 24.13 8 其他 - - 9 合計 22,614,937,998.73 31.40 10 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 1,294,222,894.86 1.80 7.6期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 金額單位:人民幣元 序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本 占基金資產凈 值比例(%) 1 111999617 19北京農商銀行CD100 35,000,000 3,478,509,693.35 4.83 2 111909153 19浦發銀行CD153 31,000,000 3,085,699,685.87 4.28 3 111993869 19貴陽銀行CD037 15,000,000 1,476,803,896.29 2.05 4 111995063 19長沙銀行CD057 15,000,000 1,463,999,469.31 2.03 5 111914061 19江蘇銀行CD061 15,000,000 1,463,325,629.99 2.03 6 160309 16進出09 13,000,000 1,294,222,894.86 1.80 7 111997083 19廈門銀行CD102 10,000,000 996,714,974.58 1.38 8 111980287 19廈門國際銀行CD098 10,000,000 993,356,927.49 1.38 9 111994938 19貴陽銀行CD051 10,000,000 976,377,678.23 1.36 10 111912032 19北京銀行CD032 10,000,000 975,904,889.33 1.36 7.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0次 報告期內偏離度的最高值 0.14% 報告期內偏離度的最低值 -0.02% 報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.04% 報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明 本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。 報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明 本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。 7.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.9投資組合報告附注 7.9.1基金計價方法說明 鑒于貨幣市場基金的特性,本基金采用攤余成本法計算基金資產凈值,即本基金按持有債券投資的票面利率或商定利率每日計提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價,以攤余的成本計算基金資產凈值。 為了避免采用攤余成本法計算的基金資產凈值與按市場利率或交易市價計算的基金資產凈值發生重大偏離,從而對基金持有人的利益產生稀釋或不公平的結果,基金管理人采用“影子定價”,即于每一計價日采用市場利率和交易價格對基金持有的計價對象進行重新評估,當基金資產凈值與其他可參考公允價值指標產生重大偏離的,應按其他公允價值指標對組合的賬面價值進行調整,調整差額確認為“公允價值變動損益”,并按其他公允價值指標進行后續計量。如基金份額凈值恢復至1.00元,可恢復使用攤余成本法估算公允價值。如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公允價值的,基金管理人可根據具體情況,在與基金托管人商議后,按最能反映基金資產公允價值的方法估值。 7.9.2本基金投資的前十名證券的發行主體中,貴陽銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。 7.9.3期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號 名稱 金額 1 存出保證金 52,319.96 2 應收證券清算款 81,098.62 3 應收利息 164,928,726.51 4 應收申購款 866,043.24 5 其他應收款 - 6 待攤費用 - 7 其他 - 8 合計 165,928,188.33 7.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分 7.9.4.1本報告期內沒有需特別說明的證券投資決策程序。 7.9.4.2由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 §8基金份額持有人信息 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 份額級別 持有人戶數(戶) 戶均持有的基金份額 持有人結構 機構投資者 個人投資者 持有份額 占總份額比例 持有份額 占總份額比例 華夏財富寶貨幣A 18,630,152 3,644.08 578,961,758.66 0.85% 67,310,783,370.82 99.15% 華夏財富寶貨幣B 7 589,297,796.53 4,125,084,575.73 100.00% - - 合計 18,630,159 3,865.50 4,704,046,334.39 6.53% 67,310,783,370.82 93.47% 8.2 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況 序號 持有人類別 持有份額(份) 占總份額比例 1 信托類機構 1,117,718,080.16 1.55% 2 銀行類機構 1,076,431,106.24 1.49% 3 其他機構 550,000,000.00 0.76% 4 銀行類機構 523,284,989.78 0.73% 5 基金類機構 456,693,197.05 0.63% 6 銀行類機構 300,046,245.20 0.42% 7 其他機構 223,489,026.61 0.31% 8 銀行類機構 100,053,385.25 0.14% 9 其他機構 63,293,799.96 0.09% 10 基金類機構 59,516,273.36 0.08% 8.3期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目 份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額比例 基金管理人所有從業人員持有本基金 華夏財富寶貨幣A 21,214,162.49 0.03% 華夏財富寶貨幣B - - 合計 21,214,162.49 0.03% 8.4期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目 份額級別 持有基金份額總量的數量區間(萬份) 本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金 華夏財富寶貨幣A >100 華夏財富寶貨幣B 0 合計 >100 本基金基金經理持有本開放式基金 華夏財富寶貨幣A 0~10 華夏財富寶貨幣B 0 合計 0~10 §9開放式基金份額變動 單位:份 項目 華夏財富寶貨幣A 華夏財富寶貨幣B 基金合同生效日(2013年10月25日)基金份額總額 600,507,730.26 - 本報告期期初基金份額總額 66,950,585,343.04 7,308,061,653.68 本報告期基金總申購份額 233,980,118,208.89 1,843,364,950.25 減:本報告期基金總贖回份額 233,040,958,422.45 5,026,342,028.20 本報告期基金拆分變動份額 - - 本報告期期末基金份額總額 67,889,745,129.48 4,125,084,575.73 注:上述“本報告期基金總申購份額”、“本報告期基金總贖回份額”包含B類基金份額與A類基金份額間的自動降級的基金份額。 §10重大事件揭示 10.1基金份額持有人大會決議 本報告期內,本基金未召開基金份額持有人大會。 10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 本基金管理人于2019年3月2日發布公告,李彬女士擔任華夏基金管理有限公司督察長,周璇女士不再擔任華夏基金管理有限公司督察長。 本報告期內,本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。 10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 10.4基金投資策略的改變 本基金本報告期投資策略未發生改變。 10.5為基金進行審計的會計師事務所情況 本報告期內本基金所聘用的會計師事務所未發生改變。 10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 本基金管理人、基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內無受稽查或處罰等情況。 10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 交易單元數量 股票交易 應支付該券商的傭金 備注 成交金額 占當期股票成交總額的比例 傭金 占當期傭金總量的比例 中國銀河證券 4 - - - - - 注:①為了貫徹中國證監會的有關規定,我公司制定了選擇券商的標準,即: ⅰ經營行為規范,在近一年內無重大違規行為。 ⅱ公司財務狀況良好。 ⅲ有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽。 ⅳ有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告,并能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告。 ⅴ建立了廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊和服務。 ②券商專用交易單元選擇程序: ⅰ對交易單元候選券商的研究服務進行評估 本基金管理人組織相關人員依據交易單元選擇標準對交易單元候選券商的服務質量和研究實力進行評估,確定選用交易單元的券商。 ⅱ協議簽署及通知托管人 本基金管理人與被選擇的券商簽訂交易單元租用協議,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金還選擇了中泰證券、新時代證券、國金證券、信達證券、上海證券、中信建投證券、長江證券、東北證券、中金公司、中信證券、天風證券、興業證券、國泰君安證券、中投證券、方正證券、招商證券、聯訊證券、長城證券、東方證券和中銀國際證券的交易單元作為本基金交易單元,本報告期無股票交易及應付傭金。 ④在上述租用的券商交易單元中,中金公司、聯訊證券、長城證券和東方證券的部分交易單元為本基金本期新增的交易單元。本期沒有剔除的券商交易單元。 10.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 債券交易 回購交易 成交金額 占當期債券成交總額的比例 成交金額 占當期回購成交總額的比例 中國銀河證券 806,274,283.50 100.00% 558,048,000,000.00 100.00% 10.8偏離度絕對值超過0.5%的情況 本基金本報告期偏離度絕對值未超過0.5%。 §11影響投資者決策的其他重要信息 11.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。 華夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日
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